Publié le 9 septembre 2020 Mis à jour le 8 décembre 2020

Master Finance parcours Gestion des risques financiers

Formation LMD
Master Finance parcours Gestion des risques financiers

Présentation

Les masters 1re année finance (pour information et candidature, cliquer ici) et économie (pour information et candidature, cliquer ici) préparent à une poursuite d'études en master 2e année gestion des risques financiers.

Le master 2e année gestion des risques financiers délivre une formation de haut niveau dans plusieurs champs aujourd’hui très complémentaires : la finance de marché, finance d’entreprise, l’assurance et la gestion des risques.

 Ces domaines sont aujourd’hui étroitement liés, comme en témoignent par exemple l’importance croissante de la réassurance financière, les nouveaux mécanismes de couverture des risques catastrophiques, le développement du risk management dans les entreprises ou l’essor de la banque-assurance. Les enseignements proposés dans le cadre de ce master sont au cœur de cette évolution.

Le programme du master accorde une importance toute particulière aux problèmes du risque dans leur diversité : risques individuels ou collectifs, perception du risque et assurabilité, risques spécifiquement financiers (risques de marché, de crédit et opérationnels, mesures de risque (théorie et estimation)
Enfin, les métiers de la finance, notamment la finance de marché, requièrent aujourd’hui des compétences approfondies dans les domaines de l’analyse quantitative et de la modélisation des marchés financiers.

Le master gestion des risques financiers fournit ainsi une formation avancée en microéconomie de l’incertain, en théorie de la finance de marché et en économétrie financière, en méthodes d’évaluation et de gestion des risques financiers.
Notons également que les travaux de recherche de nature théorique ou empirique en finance tiennent une place majeure dans les activités du THEMA. Ceci favorise la formation des étudiants en leur garantissant la pertinence (qualité et actualité) des cours et encadrements proposés.

Enjeux

Savoir-faire et compétences

Compétences Thèmes
1 Evaluer les prix des actifs dérivés et élaborer leurs couvertures Finance de marché
2 Développer l'économétrie des variables financières
3 Mettre en place les instruments de gestion de portefeuille 
4 Analyser les produits structurés et mesurer leur adéquation
5 Concevoir et mettre en place les décisions en matière d'investissement Finance d'entreprise
6 Evaluer et contrôler les ratios standards de gestion 
7 Développer les calculs de la VAN à l'aide des différents concepts d'options réelles  
8 Réaliser des études concernant la détermination des Value-at-Risk pour contrôler les différentes classes de risque Gestion des risques financiers
9 Développer les outils statistiques nécessaires à la mise en œuvre des accords de Bâle III
10 Améliorer le traitement des données dans le cadre du reporting des incidents 
11 Elaborer des outils d'aide à la décision et de mesure de performance des activités financières

Lieux

Responsable(s) de la formation

Contacts
Responsable(s)
Prigent Jean-Luc
Jean-Luc.Prigent@u-cergy.fr

Contact(s) administratif(s)
Olas Celine
Tel : +33 1 34 25 67 83
Celine.Olas@u-cergy.fr

Admission

Pré-requis

Formation(s) requise(s)

La sélection des étudiants se fait sur dossier. La capacité d’accueil est de 30 étudiants.
Les étudiants proviennent des universités (master 1 d’économétrie, d’économie mathématique, de sciences économiques et d‘économie appliquée) ou des grandes écoles (d’ingénieurs ou de commerce).

Les masters 1re année finance (pour information et candidature, cliquer ici) et économie (pour information et candidature, cliquer ici) préparent à une poursuite d'études en master 2e année gestion des risques financiers.

Modalités de candidature

Pour postuler au  Master 2ème  année Gestion des Risques Financiers 2020-2021 : 

les candidatures seront  à déposer du 22 avril au 22 juin 2020 sur E-candidat.

Programme

Programme de la deuxième année

PROGRAMME

Semestre 1 : enseignements théoriques (cours fondamentaux obligatoires - 30 ECTS)          
* introduction aux méthodes économétriques   >  20h  /  2
* finance d’entreprise I  > 20h  /  2
* mathématiques appliquées à la finance  >  40h  /  4
* méthodes numériques en finance I   > 20h  /  3
* principe de finance moderne   > 30h  /  3
* gestion de portefeuille I   > 20h  /  3
* séries temporelles    > 20h  /  3
* principe de l’assurance   > 20h  / 3
* gestion des risques financiers  >  20h  / 3
* microéconomie des marchés financiers et de l’assurance  >  20h  /  2
* anglais, préparation au TOEIC    > 30h  /  2
* mesure de risques : théorie et applications   >  20h  /  3
* gestion obligataire   > 20h  /  3


Semestre 2 : enseignements de spécialisation (30 ECTS)    
cours à choisir pour un total de 12 ECTS          
(ex. : soit 4 cours à 3 ECTS          
* mesures de risques : théorie et applications  >  20h  /  3
* gestion de portefeuille II   >  20h  /  3
* économétrie de la finance  >  20h  /  3
* options exotiques et applications  >  20h /   3
* options réelles  >  20h  /  3
* finance d’entreprise II  >  20h  /  3
* initiation VBA  >  20h /  3
* éléments de microstructure des marchés financiers  >  20h  /  3
 * finance comportementale  >  20h  /  3

Pour la filière professionnelle : stage (de 3 à 6 mois) donnant lieu à un rapport de stage et soutenance      > 18
           
Pour la filière recherche :          
* mémoire mineur (revue de la littérature ou application numérique)      > 5
* mémoire majeur (conduisant potentiellement à une publication)      > 13

LISTE DES INTERVENANTS

  • Jean-Luc Prigent, professeur et directeur de la formation 
  • Mondher Bellalah, professeur 
  • Paul Doukhan, professeur 
  • Nathalie Picard, maître de conférences 
  • Gulten Méro,  maître de conférences
  • Tristan Guillaume, maître de conférences 
  • Magali Noël-Linnemer, prag d'anglais
  • Olivier Scaillet, professeur
  • Andréas Heinen, professeur
  • Cécile Boyer, maître de conférences
  • Patrick Tastayre, professionnel intervenant extérieur 
  • Olivier Levyne, professionnel intervenant extérieur
  • Daniel Fouquet, professionnel intervenant extérieur

Et après ?

Compétences visées

Activités visées / compétences attestées

Secteur(s) d'activité  (santé, énergie, transport...) : Tous secteurs possibles, publics ou privés

Métier(s) : 
Cadre financier dans le secteur bancaire : développement de méthodes d’ingénierie financière dans le cadre d’une société de gestion de portefeuille, d’une salle de marchés, d’un middle-office

Cadre financier dans une entreprise : analyse et prévisions économiques, gestion actif/passif au sein de la direction financière. Assurance : gestion des risques et actuariat.

Le Master GRFI vise à former les étudiants aux méthodes quantitatives de gestion nécessaires notamment à la mise en place du contrôle des risques financiers